概率论笔记(12)——鞅、停时、鞅不等式 - 知乎
2020年12月18日 定理2.5 [上穿不等式]设k\geq1, \{X_n\}_{n\leq k} 是上鞅, 则 \mathbb{E}(U_a^b(X,k))\leq\dfrac{1}{b-a}\mathbb{E}(X_k-a)^-.证明:由Doob停止定理, \mathbb...知乎2022年04月27日本节学习内容是鞅变换定理和鞅分解定理,以及杜布停止定理。这些内...2022年05月17日由杜布停止定理: \mathbb{E}\langle M\rangle_t=\lim_n\mathbb{E}...2021年11月04日定理3.7(Doob):\{X_k\} 是鞅,如果 X_k\in L^p(P),1\le p<\infty,...
2024年09月26日
